1992年，馮小剛再次與鄭曉龍合作寫了電影劇本《大撒把》。搬上銀幕後，又獲第13屆中國電影金雞獎最佳故事片、最佳編劇等五項提名，這使得馮小剛成為影視界的紅人兒。評論界認為《大撒把》是部拔萃之作，像一篇散文詩，很溫馨。在當時電影市場滑坡的情況下，該片既有很高的藝術水準，又吸引了觀眾，取得這一成功是很不易的，馮小剛可以說是大功臣。
馮小剛正想著圓導演夢時，趕上《北京人在紐約》這個戲，當時有很多人想拍，後來中心說誰找著錢誰拍，馮小剛和鄭曉龍急著找到錢了，是貸的款，於是就拍了。然後執導了一系列電視劇，反響還不錯。馮小剛的野心越來越大，他一天到晚都想著拍電影。
1994年，馮小剛乾起了導演，還兼做美工，處女作是《永失我愛》。這也是一部城市題材的影片，以其唯美的影片風格和動人的悲劇愛情故事受到廣泛好評。當時是王朔給了馮小剛一個機會，說有人給他們出資拍電影，馮小剛生怕這個機會夜長夢多，很快就把《永失我愛》的本子給趕出來了，這電影就開拍了。
馮小剛剛進入電影的殿堂，覺得電影導演太多啦！要是排隊，他只能排在最後的一排，因為他不是電影學院科班出身，在很多業內人士看來連拍片的資格都不具備。
1994年以後，馮小剛拍的一系列電影，一下子就起來了，影響力也大大提高。他經歷的一切都是按照自己的願望一步一步走出來的，不能說一開始就設計好了，而是走一步再想下一步，踏踏實實地走出來的！
從一開始他做導演就和別人不一樣，他不是吃皇糧的，因為是自已找的錢，就得想這個錢必須得還上，不能打了水漂。那個時期別的導演只面臨著一個問題，就是如何讓自己的影片有一個很好的質量意識，或者說是如何通過審查的問題；而馮小剛一開始就面臨兩個問題，一個是如何通過審查，一個是如何得到市場回報。
從那以後馮小剛就沒給公家拍過片子，全是給投資人拍的。第二個片子是劉震雲的《一地雞毛》,那個片子給投資人賺了錢了，投資一百多萬，賣了二百多萬。《永失我愛》也給投資方賺了錢。
馮小剛拍的作品有一點兒浪漫，本來挺好的，但接下來經歷的就是幾個被槍斃的事。片子都了，讓他知道了哪些東西是抗不過的，哪些東西是可以堅持的。和王朔拍了個《爸爸》,片子沒有通過然後又一起弄了個《過著狼狽不堪的生活》,剛拍了十天下馬了，這麼一弄，人家投資人不敢給投了。
從此以後，馮小剛就把自己的電影站在一個高度上，清醒地理解到這個世界上小人物占絕對的大多數，在他們身上往往能看到最真實的生活。
